Robert J Elliott,
P. Ekkehard Kopp
Mathematics of Financial Markets
Gebonden Engels 2004 2e druk 9780387212920
Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen
Samenvatting
This book presents the mathematics that underpins pricing models for derivative securities in modern financial markets, such as options, futures and swaps. This new edition adds substantial material from current areas of active research, such as coherent risk measures with applications to hedging, the arbitrage interval for incomplete discrete-time markets, and risk and return and sensitivity analysis for the Black-Scholes model.
Specificaties
ISBN13:9780387212920
Taal:Engels
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:354
Uitgever:Springer New York
Druk:2
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
Serie:Springer Finance
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
Pricing by Arbitrage * Martingale Measures * The Fundamental Theorem of Asset Pricing * Complete Markets and Martingale Representation * Stopping Times and American Options * A Review of Continuous Time Stochastic Calculus * European Options in Continuous Time * The American Option * Bonds and Term Structure * Consumption-Investment Strategies *
Anderen die dit kochten, kochten ook
-
Tom Berkhout€ 97,95 -
Mieke Pigeaud-Wijdeveld€ 37,50
-
Gerard van Santen€ 150,50
-
Ben Hattink€ 35,95
-
Richard Brealey€ 94,01
-
Edwin Kalbfleisch€ 46,60
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan